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凹隐含摆荡比值为什么不能正确预测不到来摆荡

作者: locoy 来源:原创 发布时间:2019-09-10

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  何以判佩壹条权证的标价能否高企? 首要应当看凹隐含摆荡比值(香港称为伸申波幅)与正股的历史波幅之间的相干。凹隐含摆荡比值是市场对相干资产(正股或指数)不到来壹段时间内的摆荡预期,与权证标价是同标注的目的变募化。普畅通而言,凹隐含摆荡比值不会与历史波幅相当,但应当相差不父亲。

  凹隐含摆荡比值是把权证的标价代入BS模具中反算出产到来的,它反应了投资者对不到来标注的证券摆荡比值的预期。当前市场上没拥有拥有其他的国电电力权证,因此得不到国电电力不到来摆荡比值预期的参考数据,这么投资者在计算国电权证的即兴实价时,却以参考历史摆荡比值(不清雅察范本却以是近日到壹年)。正日情景下,摆荡比值干为股票的壹种属性,不善突发父亲的变募化。条是假设投资者估计不到来标注的证券的摆荡比值会稍稍增父亲或减小,这么就却以在历史摆荡比值的基础上适当增减,干为输入计算器的摆荡比值参数。

  权证的首要特点是杠杆干用,正股下跌1%,权证能下跌10%甚到50%。但壹旦正股下跌,权证的标价也下跌得更快,同时届期后假设不行权,权证将壹文不值,故此投资权证壹定要严峻止损。

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